ट्रेडिंग सिस्टम विकास पाठ्यक्रम

एक विजयी ट्रेडिंग प्रणाली का विकास कैसे करें जो आपको ऑडियो कार्यक्रम को फिट बैठता है, डॉ। वैन थारप्स के मॉडलिंग व्यापारियों के वर्षों से लाभ और लाभदायक व्यापार प्रणालियों के विकास के बारे में अपने शोध से लाभ प्राप्त करते हैं। इस शोध से उनका निष्कर्ष यह है कि औसत व्यक्ति को लाभदायक व्यापार पर एक मौका नहीं है क्योंकि वह सभी गलत चीजों पर केंद्रित है। आप इस जानकारी को वित्तीय समाचार देख रहे हैं, वित्तीय पत्रिकाओं को पढ़ने या मुख्यधारा के वित्तीय समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए नहीं सीखते हैं, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से सिस्टम विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा कर देगा। यह कार्यक्रम आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किस प्रकार के व्यापारिक प्रणाली आपको व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त बनाती है और इसे कैसे बनाएं छोटे-ज्ञात, बारीकी से संरक्षित रहस्यों को जानें जो पुस्तकों में प्रकाशित नहीं होते हैं और ये संभवतः आपको तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक कि आप गलती से उन पर न पड़े। ऑडियो कार्यक्रम में क्या शामिल है इस कार्यक्रम में 20 ऑडियो सीडी हैं: 11 सीडी नई सामग्री और 9 सीडी क्लासिक होम स्टडी कोर्स से लेकर जानकारी को कवर करने से अब हमारी सिस्टम्स डेवलपमेंट वर्कशॉप में पढ़ा नहीं जा रहा है। यह ऑडियो कार्यक्रम दो अलग-अलग कार्यशालाओं से लाइव दर्ज किया गया था इसमें डॉ। वैन थारप द्वारा विशेष रूप से सिखाया गया एक पूर्ण तीन दिवसीय कार्यशाला है और अनुकूलित, विजयी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने के लिए कुछ ज्ञात रहस्य शामिल हैं। यह कालातीत जानकारी है और इसलिए यह किसी विशेष बाजार या समय सीमा से जुड़ा नहीं है। हमने साल पहले मूल सिस्टम विकास रिकॉर्डिंग से अनुभाग भी बनाए रखा क्योंकि इस मूल अनुभाग में सामग्री शामिल है जो अब कार्यशालाओं में शामिल नहीं है और केवल इस ऑडियो प्रोग्राम पर पाई जा सकती है। हमारे कई क्लाइंट इन सीडी को बार-बार सुनते हैं और सिर्फ सभी सूक्ष्म विवरणों को प्राप्त करने के लिए वे पहले की समीक्षाओं पर याद करते हैं। कवर सामग्री में सिस्टम विकास के मनोवैज्ञानिक नुकसान शामिल हैं, यह समझते हैं कि आप केवल बाजार के बारे में अपने विश्वासों को ही व्यापार करते हैं, और खुद बाजार नहीं, और डॉ। थारप्स ट्रेड-मार्क अवधारणाओं में से कुछ सहित सिस्टम विकास की मुख्य अवधारणाएं, आर-गुणांक, सिस्टम गुणवत्ता संख्या स्कोर और स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने रणनीतियों आप व्यापारिक अवधारणाएं सीखेंगे जो वास्तव में निम्नलिखित रुझानों, बैंड ट्रेडिंग, मूल्य व्यापार, मानसिक परिदृश्य व्यापार, मौसमी प्रवृत्तियां, फैल व्यापार और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। कई अन्य बातों के अलावा, यह कार्यक्रम आपको सिस्टम के मुख्य भागों से परिचित कराता है, आपको प्रत्येक भाग के अच्छे उदाहरण देता है, और उपयुक्त सेटअप विकसित करने में आपकी मदद करता है, और एक उपयुक्त प्रविष्टि और रोकना नुकसान। गृह अध्ययन पाठ्यक्रम में एक व्यापक 340 पेज मैनुअल भी शामिल है जो आपके सिस्टम बिल्डिंग यात्रा के माध्यम से एक गाइड, एक कार्यपुस्तिका और एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है। सिस्टम विकास के मनोवैज्ञानिक नुकसान के साथ आपको परिचित करने के लिए बहुत कम से कम, इसकी आलोचनात्मक है कि आप समझते हैं कि आप केवल बाजार के बारे में अपने विश्वासों को ही व्यापार करते हैं, न कि खुद बाजार में। प्रत्याशा, आर-गुणकों, सिस्टम की गुणवत्ता और स्थिति का आकार देने की रणनीतियों सहित प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण अवधारणाओं और कदमों को समझने में आपकी सहायता के लिए उद्देश्यों की शक्ति को समझने में आपकी मदद करने के लिए और आपके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि आप हमारे सिमुलेशन में कुछ उद्देश्यों के साथ रणनीतियों का अभ्यास करें, और यह समझने में आपकी मदद कर सकें कि सिस्टम विकास उद्देश्यों के लिए क्या आवश्यक है। यदि आप उद्देश्य और उद्देश्यों की शक्ति और महत्व समझते हैं और उनसे मिलने के लिए इस तरह के रणनीतिकरण का उपयोग करते हैं, तो सिस्टम विकास के लिए आपके पूरे दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने में आपकी मदद करने के लिए जो वास्तव में काम कर सकते हैं: रुझान निम्न, विशेषकर मूल सिद्धांतों के आधार पर रुझान बैंड ट्रेडिंग वैल्यू ट्रेडिंग जहां मूल्य को डॉलर पर पेनीज़ पर चीजें खरीदने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानसिक परिदृश्य व्यापार मौसमी प्रवृत्तियां जब ये नास्तिक हैं और सांख्यिकीय असामान्यताएं नहीं हैं फैलाव व्यापार और मध्यस्थता आपके व्यापार में आर को परिभाषित करने और उपयुक्त सेटअप, प्रविष्टि, और स्टॉप लॉस के विकास में मदद करने के लिए। एक प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सों से आपको परिचित करने के लिए और प्रत्येक भाग के अच्छे उदाहरण दें। किसी सिस्टम को व्यापार करने के लिए तैयार होने से पहले आपको यह तय करने में सहायता के लिए कि आपको कौन सी मानदंड मिलना चाहिए। ये आपके अपने मूल्यों पर आधारित नहीं हैं, न कि कोई अन्य व्यक्ति अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित करने की रणनीतियों को पूरा करने के लिए आपको कुंजी से अधिक परिचित करने के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक अच्छा मौका है। आपको यह सिखाने के लिए कि आपके सिस्टम की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाए, यह विदेशी मुद्रा दिन व्यापार प्रणाली या स्टॉक मूल्य निवेश प्रणाली है। आप किस तरह के व्यापारी हैं आप कम जोखिम वाले निवेशक हैं जो हर महीने सिर्फ एक मौलिक हानि के साथ छोटे, लगातार मुनाफा बनाना चाहते हैं जानें कि एक ऐसी प्रणाली का विकास कैसे करें जिससे आपको एक अनूठी पद्धति विकसित करने की अनुमति मिलेगी जो आपको उस प्रकार का स्थिरता का क्या आप एक हिचकिचादार व्यापारी हैं, जिसकी सालाना मुनाफा 100, 200 या यहां तक ​​कि 1,000 प्रति वर्ष करना संभव है, यद्यपि जोखिम भरा है, और आप यह भी सीख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो पैसा केवल खतरे में डाल रहे हैं वह वह पैसा है जो आप बाजार से पहले ही बना चुके हैं। असली लाभ उठता है दुनिया के लगभग 5 व्यापारियों और 10 दुनिया के निवेशक, लगातार बड़े पैसे कमाते हैं। ये विजेता क्या करते हैं जटिल नहीं है वास्तव में, पैसे बनाने के लिए सादगी कुंजियों में से एक है और आप इसे भी कर सकते हैं Ive ने इस प्रक्रिया को मॉडलिंग किया है और आपको यह सिखाया जा सकता है कि अपने खुद के व्यापारिक प्रणाली को कैसे विकसित किया जाए, जो कि आपकी अपनी शैली की शैली में फिट बैठता है। मेरी खुद की व्यवस्था क्यों विकसित होती है, सिर्फ एक सिद्ध प्रणाली के साथ साबित परिणाम खरीदना आसान नहीं है। यदि सैकड़ों नहीं हैं, तो हजारों व्यापार प्रणाली का काम नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, एक पूर्व-मौजूदा सिस्टम खरीदने के बाद, सिस्टम का पालन नहीं करेंगे और इसे ठीक उसी तरह से व्यापार करेंगे जितना इसका उद्देश्य था। क्यों नहीं क्योंकि सिस्टम उन्हें या उनके व्यापार की शैली को फिट नहीं करता। सफल व्यापार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में एक व्यापार प्रणाली है जो आपको फिट बैठती है। वास्तव में, जैक श्वाजर, दो पुस्तकों को लिखने के लिए पर्याप्त बाजार विजार्डों का साक्षात्कार करने के बाद, निष्कर्ष निकाला कि सभी अच्छे व्यापारियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्हें एक प्रणाली या पद्धति मिली जो उनके लिए सही थी। जब कोई व्यक्ति आपके लिए एक प्रणाली विकसित करता है, तो आप नहीं जानते हैं कि उनके पास क्या पक्षपात है। लेकिन जब आप अपनी प्रणाली विकसित करते हैं, तो यह आपके अपने विश्वासों, उद्देश्यों, व्यक्तित्व और किनारों के साथ संगत होगा। और इससे आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, वर्तमान में उपलब्ध अधिकांश सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर व्यापारिक पक्षपात को बढ़ावा देता है जो संपूर्ण व्यापारिक सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादातर सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है क्योंकि लोग बाजारों की पूरी तरह से भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहते हैं। नतीजतन, आप सॉफ़्टवेयर अब कुछ सौ डॉलर के लिए खरीद सकते हैं जो आपको पिछले बाजार डेटा पर कई अध्ययनों को ओवरले करने की अनुमति देगा। कुछ ही मिनटों के भीतर, आप सोच सकते हैं कि बाज़ार पूरी तरह से पूर्वानुमान लगा रहे हैं। और यह विश्वास आपके साथ रहेगा जब तक आप ऐतिहासिक रूप से अनुकूलित बाज़ार के बजाय वास्तविक बाजार का व्यापार करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे व्यापारिक खाते इस सोच से घट गए हैं उचित स्थिति आकार के बिना रखा गया एक निश्चित व्यापार व्यापार कुछ व्यापारियों को पूरी तरह से खेल से बाहर निकल सकता है। इस कोर्स में हमारा काम आपको यह सिखाना है कि आपको अपना सिस्टम विकसित करने के बारे में जानने की आवश्यकता है। सामग्री जो आप सीखेंगे वह बाजार या समय-सीमा विशिष्ट नहीं है तो क्या आप स्टॉक्स, वायदा, मुद्रा या सोने का व्यापार करते हैं या क्या आप प्रति दिन 50 ट्रेडों या प्रति वर्ष 50 ट्रेडों डालते हैं, आप किसी भी सिस्टम में काम करने वाले सभी घटकों को सीखेंगे। तीन महत्वपूर्ण रहस्य आप एक शानदार धन-निर्माण फॉर्मूला विकसित करने के लिए अपनाया जा सकता है ध्वनि उद्देश्य विकसित करना यह प्रणाली के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आप यह एक कार्य ठीक से करते हैं, तो विकास प्रक्रिया के दौरान आपके समय का कम से कम आधा समय लगेगा। जब आप सीखें कि यह क्या है, तो आप कहेंगे, बेशक यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अभी भी शायद उस पर बहुत कम समय खर्च करेंगे। एक प्रणाली विकसित करने के लिए जो आपको फिट बैठती है, आपको सचमुच लगता है कि आप क्या चाहते हैं। यह एक तुच्छ काम नहीं है जब आप एक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करते हैं तो आपको कम से कम 30 प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। डा। थारप आपको प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से ले जाता है ताकि आपको पता चले कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है अधिकांश लोग अपने अनुसंधान करते समय सिस्टम विकास के छह या सात प्रमुख घटकों को अनदेखा करते हैं। वास्तव में, आप उन सिस्टम डेवलपमेंट पर एक किताब नहीं देखेंगे जो उनमें से छह से अधिक को कवर करती हैं। औसत व्यापारी को अनुसंधान करने में सीमा है आप जितना संभव हो उतना कम जोखिम वाले बड़े लाभ चाहते हैं, इसलिए जब आप इस प्रणाली को विकसित करना शुरू करते हैं, तो आप हर संभव लाभ चाहते हैं। इन सीडी सुनकर आप इन आठ घटकों का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। और, थोड़ा और प्रयास के साथ, आप सभी 10 का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यदि आप सभी 10 घटकों को दक्षता के साथ उपयोग करते हैं, तो आप दुनिया के सभी व्यापारियों और निवेशकों के एक प्रतिशत के शीर्ष दस में से एक होंगे। स्थिति निर्धारण नीतियां अधिकांश लोग सिस्टम विकास पर प्रवेश के लिए न्यूनतम महत्व वाले तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और वे स्थिति का आकार देने की रणनीतियों को अनदेखा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व। इस होम स्टडी कोर्स के जरिए आप सीखेंगे कि स्थिति का आकार देने वाला एल्गोरिदम जो कि चोटी के कलाकारों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, आप सीखेंगे कि स्थिति का आकार एल्गोरिदम जो आपको आपके समग्र जोखिम को कम करने में मदद करेगा, जबकि एक ही समय में आपको अधिक सुसंगत प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यदि आप इन तीनों रहस्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सभी व्यापारियों और निवेशकों के 95 प्रतिशत लोग पूरी तरह से अनदेखी कर देते हैं, आप एक ऐसे वर्ग में अपने आप को पा सकते हैं जो कुछ ही हासिल कर पाए हैं। यदि आप अधिक साहसी हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता चलता है कि वास्तव में बाजारों के पैसे का उपयोग करके वास्तव में बहुत बड़ा रिटर्न कैसे प्राप्त किया जाए। जब आप इन सुपर पैसा बनाने की तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो आप हर साल अपने पैसे पर 1,000 रुपये कमा सकते हैं, जिससे ज्यादातर पैसे आपको बाज़ार में देय है। आप पीछे एक रहस्य जानेंगे कि एक व्यापारी 10,000 से एक साल से भी कम समय में 11 लाख हो गया है। उन्होंने एक अस्थिरता ब्रेकआउट सिस्टम का कारोबार किया, लेकिन उनके मुनाफे की कुंजी उनकी स्थिति का आकार बदलने का तरीका था। इसके अलावा, अच्छी तरह से आपको यह भी पता चलता है कि पिछले 10 सालों में व्यापारियों के एक अन्य समूह ने बाजार से 100 मिलियन से अधिक का अधिग्रहण किया है, उन्होंने एक चैनल ब्रेकआउट सिस्टम का कारोबार किया, लेकिन उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी धन प्रबंधन थी। इन दोनों शैलियों के फायदे और नुकसान जानें साहसी व्यापार का यह प्रकार बहुत जोखिम भरा है यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप पर्याप्त धनराशि खो सकते हैं नतीजतन, आपको अच्छी तरह से सभी नुकसान दिखाते हैं ताकि आप पूरी तरह से जोखिम को समझ सकें। स्वचालित ट्रेडिंग एफ़ बैकटेस्टिंग कोर्स - भाग 2: सिस्टम डेवलपमेंट वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल हुए 141 पोस्ट यह स्वचालित व्यापार पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा है, जो कि कैसे एक लाभदायक रणनीति विकसित करने के साथ सौदा जब आप इस पाठ्यक्रम के पहले भाग के लिए आगे नहीं प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके यहाँ: forexfactoryshowthread. phpt388887 इस दूसरे भाग में बुनियादी व्यापार रणनीतियों, अनुकूलन, आगे चलना विश्लेषण, पोर्टफोलियो रणनीतियों, और धन प्रबंधन लेखन शामिल होंगे। यह कुछ नए ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है जैसे फ़्रीक्वेंसी फ़िल्टर। गलतफहमी से बचने के लिए: यह तकनीकी विश्लेषण के बारे में कोई भी नहीं है मैं यहां चलने की औसत या पसंद की व्याख्या करता हूं। इसके बारे में बस एक व्यापारिक विचार के आधार पर एक रणनीति का विकास और समर्थन कैसे करें, जो आपके पास पहले से है। लक्ष्य एक स्थिर रिटर्न के साथ एक मजबूत पोर्टफोलियो रणनीति विकसित कर रहा है। आप इस तरह के एक पोर्टफोलियो सिस्टम की आउट-ऑफ-स्लिम इक्विटी वक्र देख सकते हैं, हालांकि यह पाठ्यक्रम में विकसित की गई समान रणनीति नहीं है: कोर्स के लिए आपको स्क्रिप्ट के उदाहरण चलाने और रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए एक निशुल्क प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। इसका नाम quotZorroquot है और आप इसे ज़ोरो-व्यापारी से डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया दो बातों को भी ध्यान में रखें: 9658 इस धागे में प्रस्तुत सभी रणनीतियों का उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होता है। वे सभी लाभदायक हैं, लेकिन सादगी के लिए डिजाइन किए गए हैं, अधिकतम लाभ या मजबूती के लिए नहीं इस तरह की रणनीति के लिए वास्तव में व्यापार करने के लिए, आप आमतौर पर लाभहीन ट्रेडों को फ़िल्टर करने के लिए प्रविष्टि फ़िल्टर नियम जोड़ते हैं। मशीन सीखने के एल्गोरिदम जैसे ज़ोरोस पेमेस्ट्रान या निर्णय पेड़ के साथ इस तरह के नियमों को कैसे प्राप्त करें और उत्पन्न करें, इस पाठ्यक्रम के भविष्य के तीसरे भाग में शामिल हो सकते हैं। वास्तव में एक रणनीति का व्यापार करने के लिए आप आमतौर पर एक अधिक परिष्कृत निकास एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं, जिसे व्यापार प्रबंधन फ़ंक्शन के साथ अनुभव किया जाता है। लेकिन यह भविष्य के भाग के लिए सामान भी है और पाठ्यक्रम के इस हिस्से में अच्छी तरह से इसे रखता है। 9658 मैं यहां कुछ बैकटेस्ट परिणाम पोस्ट करूँगा, लेकिन स्क्रिप्ट्स की जांच करते समय आप परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा अलग होंगे। क्योंकि चूंकि सिम्युलेटेड स्प्रेड, कमीशन और रोलओवर मापदंड अलग-अलग हो सकते हैं और बैकटेस्ट अवधि भी अलग-अलग हैं। आप स्क्रिप्ट में एक निश्चित मूल्य के लिए फैल और अन्य ब्रोकर पर निर्भर मानकों को सेट करके इसे रोक सकते हैं, और सिमुलेशन और टेस्ट के लिए निश्चित अवधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाजार से अद्यतित रखने से अधिक यथार्थवादी परिणाम मिलता है वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल हुए 141 पदों की शुरुआत करें। व्यापार का मतलब उस पल को जानना है जब इसकी अच्छी खरीदना, बेचने के लिए अच्छा है या कुछ भी नहीं करना अच्छा है। कोई भी व्यापार प्रणाली बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करता है - भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने और सही खरीद और बिक्री अंक खोजने के लिए - बेतरतीब डेटा से मूल्य घटता के विचलन। मुनाफा बनाने का सबसे स्पष्ट तरीका चल रहा है चलो एक छोटा मंच खेल है जिसमें व्यापारी बॉब प्रोग्रामर ऐलिस के लिए अपनी व्यापार रणनीति की व्याख्या करने का प्रयास करता है। बॉब ने अभी तक उसे अपने सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए काम पर रखा है: बॉब: मैं प्रवृत्ति के साथ जाता हूं जब मैं कीमतें शुरू करना शुरू करते हैं, तब मैं खरीदता हूं और जब मैं नीचे जा रहा हूं तब कम हो जाता है ऐलिस: और यह काम करता है बॉब: कभी कभी। बाजार पर निर्भर करता है ऐलिस: तो आप केवल लंबे समय से खरीदते हैं जब आज का मूल्य बार पिछले दिनों की सलाखों से अधिक है बॉब: नहीं, एक उच्च कीमत बार अकेले नहीं करते कीमतों में बहुत कुछ विगला हुआ है। अक्सर मोमबत्तियाँ सभी जगह पर हैं मैं पिछले दो महीनों की प्रवृत्ति की तरह लंबी अवधि की प्रवृत्ति की तलाश में हूं। मैं एक चलती औसत के साथ ऐसा करता हूं ऐलिस: अच्छा यह आटोमैटेट करने के लिए एक समस्या नहीं होना चाहिए। बॉब: ठीक है, वास्तव में एक समस्या है। आप देखते हैं, कीमत के पीछे कम से कम एक महीने का दो महीने का औसत चल रहा है। अक्सर प्रवृत्ति पहले से ही खत्म हो रही है जब औसत अंत में ऊपर या नीचे झुकता है यदि आप मेरा अर्थ मिलते हैं तो आपको चलती औसत वक्र से आगे देखने की ज़रूरत है ऐलिस: तो आप जानना चाहते हैं कि दो महीने की प्रवृत्ति कब बदलती है, लेकिन आपको इसे दो महीने की तुलना में बहुत कम समय में जानने की आवश्यकता है Bob: आपको यह मिला है। ऐलिस: मैं प्रवृत्ति वक्र प्राप्त करने के लिए एक लोएड फिल्टर का उपयोग कर सकता था द्वितीय ऑर्डर लोपास फ़िल्टर में लगभग कोई अंतराल नहीं है क्या आपके लिए यह ठीक होगा बॉब: मुझे नहीं पता कि दूसरा ऑर्डर कम पार्स फ़िल्टर क्या है लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। ऐलिस: अच्छा इसलिए मैं खरीदता हूं जब प्रवृत्ति की अवस्था इसकी दिशा बदलती है उदाहरण के लिए, जब यह एक घाटी से ऊपर चढ़ने लगती है, या एक चोटी के नीचे बॉब: आप इसे प्राप्त कर चुके हैं ऐलिस: आप ट्रेडों से बाहर कैसे निकलते हैं बॉब: जब सही समय बाजार पर निर्भर करता है ऐलिस: मैं छोटी अवधि में प्रवेश करने और इसके विपरीत क्या यह समझ में आता है बॉब: हाँ, यह है कि मैं सामान्य रूप से क्या करता हूं जब इम को पहले से नहीं रोक दिया गया ऐलिस: बंद कर दिया बॉब: ज़रूर एक व्यापार को रोकना होगा जब इसकी बहुत अधिक खो जाना चाहिए हमें स्टॉप लॉस की आवश्यकता है या क्या आप चाहते हैं कि मेरा पूरा खाता कुछ खराब व्यापार से लुप्त हो जाए। ऐलिस: निश्चित रूप से आईएम के भुगतान से पहले नहीं। किस कीमत पर आप स्टॉप लॉस रखती हैं बॉब: बहुत दूर नहीं और बहुत तंग नहीं। मैं बहुत अधिक खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे व्यापार हर समय बंद हो जाएं। ऐलिस: तो मुझे अनुमान लगाएं: यह बाजार पर निर्भर करता है बॉब: आपको ये मिल गया। वार्तालाप के बाद, ऐलिस ने बॉब (शुल्क: 5,000) के लिए इस व्यापार रणनीति की स्क्रिप्ट लिखी है: पाठ्यक्रम के पहले भाग से आप कुछ प्रसिद्ध संरचनाओं को पहचान सकते हैं, जैसे कि बयान, और कुछ पंक्तियां जो समान दिखती हैं, लेकिन वे काफी नहीं हैं घोषणाओं। कल अच्छी तरह से इस स्क्रिप्ट पर अच्छी तरह से जाना, विश्लेषण क्या लाइन द्वारा लाइन करता है, और फिर इस रणनीति के व्यवहार और प्रदर्शन में विस्तार से देखो। वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल हुए 141 पोस्ट अब कोड का विश्लेषण करने जा रहे थे। सबसे पहले, हम देख सकते हैं कि फ़ंक्शन को अब नाम से जाना जाता है और इसकी मुख्य quot quot रन को एक विशेष फ़ंक्शन का नाम भी है, लेकिन एक मुख्य फ़ंक्शन केवल एक बार चलाता है, एक रन फ़ंक्शन को प्रत्येक बार के बाद स्क्रॉलबार के साथ चयनित अवधि और संपत्ति के साथ कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, बार की अवधि 60 मिनट है। तो यह फ़ंक्शन प्रति घंटा एक बार चलाता है जब ज़ोरो ट्रेड करता है। शुरूआत में हम दो अजीब लाइनों को देखते हैं जो पाठ्यक्रम के पहले भाग से विभिन्न परिभाषाओं के समान दिखते हैं: var प्राइस श्रृंखला (मूल्य ()) var ट्रेण्ड श्रृंखला (कमपस (मूल्य, 1000)) हालांकि, विभिन्न परिभाषाओं के विपरीत, उनके पास एक तारांकन नाम से पहले, और एक श्रृंखला () फ़ंक्शन कॉल के रिटर्न मूल्य पर सेट होते हैं हम यहाँ एक एकल चर परिभाषित नहीं करते हैं, लेकिन एक पूरी श्रृंखला (सी प्रोग्रामर ध्यान दें कि हम वास्तव में एक संकेतक परिभाषित करते हैं लेकिन अब हमें परेशान करने की आवश्यकता नहीं है)। एक श्रृंखला एक इतिहास के साथ एक चर है - श्रृंखला वर्तमान वैरिएबल वैल्यू के साथ शुरू होती है, फिर वैल्यूएबल वैल्यू के पहले एक बार होती है, फिर दो बार से पहले की कीमत और इसी तरह। यह ज्यादातर मूल्य घटता और उनके डेरिवेटिव के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम एक परिसंपत्ति की मौजूदा कीमत लेने के लिए एक श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं, इसकी कीमत 1 बार से पहले की तुलना कर सकते हैं, और कुछ अन्य चीजों को पिछले कीमतों पर निर्भर करते हैं। श्रृंखला ऐसी मूल्य गणनाओं के लिए आदर्श निर्माण है। एक श्रृंखला के वर्तमान मूल्य का इस्तेमाल 1 से पहले एक बार से मान के लिए श्रृंखला के नाम से 0 जोड़कर किया जा सकता है दो बार जोड़ने से पहले 2 और इतने पर। अतः, Alices कोड में Price0 मूल्य श्रृंखला का वर्तमान मूल्य होगा, और मूल्य 1 मूल्य 1 घंटे पहले होगा। कई व्यापार मंच भाषाओं - उदाहरण के लिए, इज़ेल लैंग्वेज - समर्थन श्रृंखला इस तरह आमतौर पर सूचक, आंकड़े, और वित्तीय कार्यों का उपयोग एकल चर के बजाय सभी श्रृंखला का उपयोग करते हैं। अच्छी तरह से व्यापार लिपियों में मुठभेड़ श्रृंखला और उनके साथ परिचित हो जाएगा। सीरीज () फ़ंक्शन का इस्तेमाल किसी एकल चर को एक श्रृंखला में कनवर्ट करने के लिए किया जा सकता है। श्रृंखला भरने के लिए वेरिएबल या मान सामान्यतः उस फ़ंक्शन को पारित किया जाता है। हालांकि, यहां एक चर का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन फ़ंक्शन कॉल का रिटर्न वैल्यू। वार प्राइस सीरीज़ (कीमत ()) का अर्थ है: मूल्य श्रृंखला मूल्य के साथ एक var श्रृंखला को परिभाषित करें और इसे मूल्य () फ़ंक्शन के रिटर्न मूल्य से भरें। हमने पिछले प्रोग्रामिंग सबक में सीखा है कि कैसे नेस्ट फ़ंक्शन को इस तरह से कॉल किया जाता है, फ़ंक्शन के रिटर्न वैल्यू को अन्य फ़ंक्शन के मापदंडों के रूप में देना। मूल्य () फ़ंक्शन वर्तमान बार में चयनित परिसंपत्ति का औसत मूल्य देता है वहाँ भी कीमत ओपन (), कीमत बंद (), कीमत उच्च () और कीमत (नीचे) कार्य है जो बार की खुली, बंद, अधिकतम और न्यूनतम कीमत लौटते हैं, हालांकि औसत मूल्य आमतौर पर प्रवृत्ति व्यापार रणनीतियों के लिए सर्वोत्तम है। इसकी कीमत औसतन बार के भीतर है और इस प्रकार एक चिकनी मूल्य वक्र उत्पन्न करती है। var ट्रेंड श्रृंखला (कमपस (मूल्य, 1000)) अगली पंक्ति एक श्रृंखला को नामित करती है जिसे ट्रेंड कोट नाम दिया जाता है और इसे कम पास फ़ंक्शन से रिटर्न मान के साथ भरता है। जैसा कि आपने शायद अनुमान लगाया है, यह फ़ंक्शन दूसरा ऑर्डर लोपास फ़िल्टर है। इसके पैरामीटर पहले परिभाषित मूल्य श्रृंखला और एक कटऑफ मूल्य हैं, जो ऐलिस 1000 बार पर सेट कर चुके हैं। 1000 बार लगभग 2 महीने (1 सप्ताह 245 120 घंटे) हैं। इस प्रकार लोपास फ़िल्टर मूल्य श्रृंखला के सभी लहरों और जग्जे को कम कर देता है जो कि 2 महीने से कम समय के होते हैं, लेकिन यह दो महीने से अधिक की प्रवृत्ति या दीर्घकालिक चक्र को प्रभावित नहीं करता है। इसकी चलती औसत फंक्शन के समान एक चिकनाई प्रभाव है, लेकिन कीमत वक्र के बेहतर प्रजनन और कम अंतराल के फायदे हैं। इसका मतलब यह है कि एक लोपास फ़िल्टर फ़ंक्शन का रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि चलने वाले औसत फ़ंक्शन का रिटर्न वैल्यू के रूप में विलंब नहीं होता है जो कि सामान्यतः ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्रिप्ट कीमत परिवर्तन पर तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकती है, और इस तरह बेहतर लाभ कमा सकता है। कृपया पूछें कि क्या अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल 141 पोस्ट एलाइस सिस्टम में अगली पंक्ति एक स्टॉप लॉस सीमा रखती है: रोक एक पूर्वनिर्धारित चर है जो ज़ोरो पहले से ही जानता है, इसलिए हमें इसे परिभाषित नहीं करना है इसकी अधिकतम अनुमति व्यापार के नुकसान की स्थिति तब तुरंत बेची जाती है जब उसे दिए गए मूल्य से अधिक नुकसान हुआ। यह सीमा 2 एट आर (100) द्वारा दी गई है। एटीआर फ़ंक्शन एक मानक संकेतक है। यह औसत सच रेंज देता है - जिसका मतलब है कि एक मोमबत्ती की औसत ऊंचाई - एक निश्चित संख्या के भीतर, यहां पिछले 100 बार। तो स्थिति तब बेची जाती है जब नुकसान दो मोमबत्तियों के आकार से अधिक हो जाता है। स्थगित मूल्य पर रुकें सेट करके, लेकिन कीमत के अस्थिरता पर निर्भर मूल्य पर, ऐलिस बाजार की स्थिति को रोकने के नुकसान की आदत डालती है। जब कीमत बहुत कम होती है, तो उच्च नुकसान की अनुमति होती है। अन्यथा ट्रेडों को बहुत जल्दी से बंद कर दिया जाएगा जब कीमत एक पल के लिए नीचे कूद जाएगी। सभी व्यापार रणनीतियों में एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह न केवल नुकसान को सीमित करता है, यह अधिक सटीक प्रदर्शन विश्लेषण के लिए व्यापार प्रति जोखिम का आकलन करने की भी अनुमति देता है। अगली पंक्तियां एलॉइस की रणनीति का मुख्य भाग हैं: घाटी कार्य एक बूलियन फ़ंक्शन है जो यह सही या गलत देता है। यह सच बताता है जब श्रृंखला में केवल नीचे की चोटी थी चरम समारोह सही है जब यह सिर्फ एक ऊपर शिखर था जब (..) शर्त सही हो जाती है, चयनित संपत्ति के साथ एक लंबे या छोटे व्यापार enterLong या दर्ज करें कमांड के साथ दर्ज किया जाता है। यदि एक व्यापार पहले से विपरीत दिशा में खुला था, यह स्वचालित रूप से बंद हो गया है। ध्यान दें कि हम दूसरे के साथ दूसरे को कैसे एकत्रित करते हैं, अगर दूसरे के साथ यदि दूसरा () कथन केवल तब निष्पादित होता है जब पहले एक नहीं होता। इस कमांड से चालू होने वाले एक उदाहरण व्यापार पर नजर डालते हैं: ऊपर दिए गए चार्ट में लाल रेखा प्रवृत्ति श्रृंखला है। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2008 के अंत में यह एक चोटी है, इसलिए शिखर (ट्रेंड) फ़ंक्शन सही हो गया और एन्टर शॉर्ट फ़ंक्शन को बुलाया गया। छोटे हरे रंग का डॉट उस क्षण है जहां एक छोटा व्यापार दर्ज किया गया था। ट्रेंड श्रृंखला 23 नवंबर तक एक घाटी पहुंची थी जब तक सभी तरह से नीचे की तरफ जारी होती है। एक लंबा व्यापार (इस चार्ट में दिखाया नहीं गया) अब प्रवेश किया गया था और छोटा व्यापार स्वतः बंद हुआ था। हरे रंग की रेखा व्यापार के प्रवेश और निकास बिंदुओं को जोड़ती है यह लगभग 2 महीने खुला था, और लगभग 13 सेंट प्रति यूनिट, या 1300 पिप्स का लाभ मिला। कल अच्छी तरह से सीखें कि ऐसी रणनीतियों का कैसे समर्थन किया जाए और इसका मुनाफ़ा कैसे तय किया जाए ऐलिस ने व्यापार संकेतों को संचय करने के लिए एक नई श्रृंखला परिभाषित की थी: var सिग्नल श्रृंखला (0) इस श्रृंखला में मान 0 है, जब तक अन्यथा सेट नहीं किया गया। ऐसा तब होता है जब शिखर या घाटी का सामना करना पड़ता है: यदि (घाटी (ट्रेंड)) सिग्नल 0 1 और अगर (चोटी (ट्रेंड)) सिग्नल 0 1 और सिग्नल 0 सिग्नल श्रृंखला के वर्तमान मूल्य - सिग्नल 0 - 1 पर सेट है जब ट्रेंड वक्र में या तो एक घाटी या एक चोटी है, और अन्यथा 0 पर। अब, ऐलिस सूचकांक का उपयोग करते हुए, पिछली 4 बार में श्रृंखला के इतिहास की जांच कर सकता है: यदि (योग (सिग्नल, 4) 0) प्रविष्ट करें लंबा () योग सूचक केवल दी गई अवधि के दौरान श्रृंखला का योग देता है। राशि सामान्य रूप से 0 है, जब तक कि सिग्नल0 को पिछली 4 सलाखों के भीतर कभी भी 1 पर सेट नहीं किया गया था। तब राशि उस समय की अवधि के दौरान व्यापार संकेतों की संख्या है। अगर () शर्त यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यापार केवल 1 डॉलर की राशि में दर्ज किया जाता है। यह बेहतर रणनीति का इक्विटी वक्र है: वार्षिक रिटर्न अब 70 से ऊपर है और सभी प्रदर्शन मापदंडों - लाभ कारक, शार्प अनुपात, अल्सर इंडेक्स - है सुधार हुआ। लेकिन यह अभी तक सही नहीं है: कई पहले लाभदायक ट्रेडों को अब भी फ़िल्टर्ड किया गया है। फ़िल्टरिंग अक्सर सुधार और बिगड़ती के बीच एक समझौता है वैसे भी, ऐलिस सोचता है कि यह रणनीति अब उस घटिया 5,000 प्रोग्रामिंग फीस के लिए पर्याप्त है, और बॉब को वह क्या चाहिए था। अच्छी तरह से अगले दिनों में जानें कि रणनीतियों को आगे कैसे सुधारें। यदि आप विस्तार से इस रणनीति के ट्रेडों की जांच करना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट की शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित पंक्ति जोड़ें: LOGFILE एक ध्वज है - कुछ ऐसा quotswitchquot जो चालू या बंद हो सकता है ऐसे स्विच सेट () फ़ंक्शन के साथ चालू होते हैं। यदि स्विच चालू है, तो टेस्ट पर अगली क्लिक लॉग सबफ़ोल्डर में सभी ईवेंट का लॉग संग्रहीत करता है। स्क्रिप्ट संपादक या किसी अन्य सादे पाठ संपादक के साथ ओपन लॉग्वॉर्कर्स 4 ईयूआरयूएसटीस्ट। लॉग। यह इस प्रकार से शुरू होता है: 10 जनवरी 10 बजे से शुरू होने वाले बार संख्या 147 के बाद पहला छोटा व्यापार दर्ज किया गया है। ज़ोरो ने 1.4676 की कीमत पर 1 लॉस यूरोयूएसडी खरीदा। स्टॉप लॉस की दूरी के आधार पर व्यापार जोखिम लगभग 6 था, जो कि जोखिम के कारण केवल अनुमान लगाया जा सकता है)। दो बार बाद में लघु व्यापार 59 सेंट के नुकसान पर बंद हो गया था, स्थिति को उलट कर दिया गया था, और 1.4682 की कीमत पर एक लंबा व्यापार खोला गया था। संदेशों का विस्तृत अर्थ ज़ोरो मैनुअल में कमेंटिंग के तहत सूचीबद्ध है। आप लॉग में देख सकते हैं कि अधिकांश ट्रेडों खो रहे हैं ज़ोरो जानबूझकर गलत दिशा में ट्रेडों में प्रवेश करने लगता है - यादृच्छिक रूप से व्यापार केवल उनमें से 50 को खो देगा, न कि 80. लेकिन यह जाहिरा तौर पर पागल व्यापार के पीछे एक तरीका है। एल्गोरिथ्म एक अनुकूल स्थिति चाहता है जब एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति शुरू होती है, और फिर एक लंबे समय के लिए स्थिति रखती है। यही वजह है कि अधिकांश ट्रेडों को खोने के बावजूद, यह लंबे समय तक क्यों जीत जाता है हमने अब तक क्या सीखा है एक रणनीति स्क्रिप्ट में रन फ़ंक्शन शामिल है जिसे प्रति बार एक बार कहा जाता है एक श्रृंखला एक इतिहास के साथ एक चर है एक लोपेस फिल्टर जैगियां बिना किसी कीमत के वक्र को बहुत अंतराल जुदाई से हटा देता है। यह पारंपरिक चलती औसतों से बेहतर है। घाटी और शिखर कार्यों का इस्तेमाल वक्र के मोड़ पर खरीदने या बेचने के लिए किया जा सकता है। स्टॉप लॉस में व्यापार जोखिम की सीमा होती है छानने वाले ट्रेडों में रणनीति के प्रदर्शन में सुधार होता है रणनीति व्यवहार को विस्तार से जांचने के लिए LOGFILE स्विच का उपयोग करें। अगले दिन अच्छी तरह से जानें कि रणनीतियों का अनुकूलन कैसे करें और उन्हें अलग-अलग बाजारों में अनुकूलित करें। वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल हुए 141 पोस्ट काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग बाजार चक्र से प्रभावित है और प्रवृत्ति व्यापार से बार की अवधि के प्रति अधिक संवेदनशील है। बॉब ने ऐलिस से कहा है कि बार की अवधि, जो कि दुनिया भर के बाजारों के साथ-जैसे - 4 या 8 घंटों के साथ-साथ विशेष रूप से इस प्रकार के व्यापार के साथ लाभदायक होती है। इसलिए उसने बार की अवधि 4 घंटे, या 240 मिनट के एक निश्चित मूल्य के लिए निर्धारित की है: काउंटर प्रवृत्ति व्यापार नियम निम्न पंक्तियों में शामिल हैं जो कि buysell संकेत की गणना करते हैं। पहली पंक्ति प्रवृत्ति व्यापार रणनीति के रूप में मूल्य श्रृंखला सेट करती है अगले एक प्रमुख अवधि की गणना करता है: मूल्य मूल्य श्रृंखला (मूल्य ()) var DomPeriod श्रृंखला (DominantPeriod (मूल्य, 30)) एक मूल्य वक्र अक्सर साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक या मासिक व्यापार चक्र की एक अतिपवित्रता है, और प्रमुख अवधि वक्र में सबसे महत्वपूर्ण चक्र यदि कीमतें हर दो हफ्तों तक और नीचे गिर जाएगी, तो प्रमुख अवधि 60 होगी - दो सप्ताह की लंबाई, resp 4 व्यापारिक दिन, 4-घंटे-बार में गिना। ऐलिस 100 बार के नीचे की सीमा में मुख्य मूल्य दोलन चक्र को खोजने के लिए 30 सलाखों के कटऑफ अवधि के साथ प्रमुख कार्यप्रणाली का उपयोग करता है I परिणाम DomPeriod प्रमुख अवधि की एक श्रृंखला है। वर्जन लोपेरियोड लोपास (डोमपेरियोड, 500) क्योंकि प्रमुख अवधि में बहुत कुछ घटता है, अगली पंक्ति एक लोपास फिल्टर के माध्यम से श्रृंखला गुजरती है, बस प्रवृत्ति व्यापारिक रणनीति में कीमत वक्र की तरह। परिणाम चर में संग्रहीत किया जाता है (एक श्रृंखला नहीं, इस प्रकार कोई नहीं) निम्न पीयरियड जो कि वर्तमान मूल्य वक्र की लोवरपैर फ़िल्टर अवधि प्रमुख अवधि है। वार एचपी सीरीज़ (हाईपस (कीमत, लोपेरियोड)) अगली पंक्ति में, हाईपास फिल्टर को कीमत की वक्र के साथ खिलाया जाता है और इसकी कटऑफ आवृत्ति प्रमुख अवधि के लिए निर्धारित होती है। यह प्रवृत्ति और मूल्य चक्र की प्रमुख अवधि की तुलना में कम है। हाईपास () फ़ंक्शन कम पास फ़ंक्शन के समान है, यह सिर्फ विपरीत है, और केवल उच्च आवृत्तियों को छोड़ देता है, अर्थात छोटी चक्र, कीमत की अवस्था में। नतीजा एक संशोधित मूल्य वक्र है जो प्रमुख चक्र के ज्यादातर होते हैं। इसका नाम एचपी (हाईपस के लिए) नामक एक नई श्रृंखला में रखा गया है। var सिग्नल श्रृंखला (फिशर (एचपी, 500)) हिमाचल प्रदेश की कीमत वक्र के मूल्य एक व्यापार सिग्नल बनाने के लिए सभी जगह हैं जो उन्हें सामान्यीकृत होना चाहिए - जिसका अर्थ है कि वे एक निर्धारित सीमा में संकुचित होते हैं ताकि उन्हें एक थ्रेशोल्ड से तुलना किया जा सके । पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण में, एक सूचक को गलत रूप से कहा जाता है जो स्ट्रोकस्टिक कोट का उपयोग वक्र को सामान्य करने के लिए किया जाता है। ऐलिस फिशर परिवर्तन को पसंद करता है। यह एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो एक मनमानी वक्र को गाऊसी वितरण में बदलता है - प्रसिद्ध घंटी वक्र वितरण जहां सबसे अधिक मूल्य केंद्र में हैं और केवल कुछ मान 1 से बाहर हैं। फ़िशर () फ़ंक्शन के साथ यह परिवर्तन किया जाता है यह सामान्यीकरण के लिए पिछले 500 बार का उपयोग करते हुए, गौसी के वितरित सिग्नल श्रृंखला में एचपी श्रृंखला को परिवर्तित करता है। var थ्रेसहोल्ड 1.0 यह लाइन 1.0 के मान के साथ एक नया चर थ्रेशोल्ड निर्धारित करता है। Alices का इरादा किसी भी संकेत मूल्य को छोड़ देता है जो 1.0 को छोड़ देता है। -1.0 रेंज एक व्यापार ट्रिगर करती है यह कोड के निम्नलिखित भाग में होता है इससे पहले कि हम व्यापार शुरू कर सकें, ऐलिस कीमत से एक अनुकूली दूरी पर एक स्टॉप लॉस का स्थान रखता है, जैसे ट्रेंड ट्रेडिंग लिपि में एटीआर फ़ंक्शन का उपयोग फिर से 4 मोमबत्तियों की औसत ऊंचाई पर स्टॉप लॉस दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है: स्टॉप लॉस के अतिरिक्त, ऐलिस ने मौजूदा कीमत से 4 औसत मोमबत्तियां दूर की हैं: यदि व्यापार अब अनुकूल दिशा में चला जाता है 4 से अधिक औसत मोमबत्तियों के द्वारा, स्टॉप लॉस 8 मोमबत्तियों की दूरी पर कीमत का पालन करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रेडों जो 8 मोमबत्ती लाभ तक पहुंचते हैं, उन्हें जीत के साथ समाप्त होने की गारंटी दी जाती है, चाहे कीमत आगे कैसे बर्ताव करती है। अक्सर ट्रेलिंग - हमेशा नहीं - एक रणनीति का लाभ सुधारता है, लेकिन लाभ लक्ष्य को रखने से लगभग हमेशा बेहतर होता है यदि (क्रॉस क्यूंड (सिग्नल, - छोसीहोल्ड)) में प्रवेश करें (और अन्य) यदि (क्रॉसऑवर्स (सिग्नल, थ्रेसहोल्ड)) में प्रवेश करें () जब सिग्नल वक्र से ऊपर से नकारात्मक सीमा निकलते हैं - जिसका अर्थ है कि सिग्नल 1 से नीचे गिरता है - कीमत अनुमान में है प्रमुख चक्र के नीचे, इसलिए हम कीमतों में वृद्धि और लंबे समय से खरीदने की उम्मीद करते हैं। जब थ्रेशोल्ड नीचे से पार हो गया है - अर्थ 1 से ऊपर संकेत बढ़ता है - कीमत एक चरम पर है और हम छोटी खरीदते हैं यह प्रवृत्ति व्यापार में हमने जो किया उसके विपरीत है। थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग की पहचान करने के लिए क्रॉसऑवयर () और क्रॉसएंडर () फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे थे। - जाहिर है, ये व्यापार नियम पिछले स्क्रिप्ट के सरल लोपास समारोह से कुछ ज्यादा जटिल हैं। इसलिए ऐलिस को यह देखने की जरूरत है कि विभिन्न श्रृंखला कैसे दिखती है, अगर सब कुछ यथासंभव काम करता है यह स्क्रिप्ट की अंतिम पंक्तियों में होती है जो कल के माध्यम से अच्छी तरह से जाती है। वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल हुए 141 पोस्ट स्क्रिप्ट के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां चार्ट में संकेत घटता प्रदर्शित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं: साजिश (कोट डाउनिनंटपेरोडक्वोट, लोपीरियोड, न्यू, ब्ल्यू) एक नई चार्ट विंडो में कम पीरियोड चर की एक भूखंड तैयार करती है नीला रंग । हम मुख्य चार्ट में कीमत और इक्विटी वक्र या एक नई विंडो में मुख्य चार्ट के नीचे साजिश करने के लिए भूखंड फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साजिश वक्र और ऊपरी और निचले थ्रेशोल्ड को एक और नई चार्ट विंडो में प्लॉट किया गया है: साजिश (साइंटॉलक्वाट, सिग्नल0, न्यू, रेड) प्लॉट (कोटट्रॉसेल्ड 1 क्ॉट, थ्रेसहोल्ड, 0, ब्लैक) प्लॉट (कोटट्रॉसेल्ड 2 कोट, - थ्रॉसेल्ड, 0, ब्लैक) बयान एक लाल वक्र के रूप में सिग्नल0 मूल्य को प्लॉट करता है (जैसा कि हम याद करते हैं, 0 का नाम किसी श्रृंखला के नाम से जोड़कर उसका सबसे हाल का मान देता है) अगले दो बयानों में एक ही चार्ट विंडो में दो काले रंग की पंक्तियों के साथ सकारात्मक और नकारात्मक थ्रेशोल्ड का पता लगाया गया है। ध्यान दें कि साजिश फ़ंक्शन हमेशा एक मान की अपेक्षा करता है, एक श्रृंखला नहीं - यही वजह है कि हमें सिग्नल नाम से 0 जोड़ना पड़ता था। प्लॉटविड्थ 1000 प्लॉटहेइट 1 300 यह चार्ट विंडो की चौड़ाई और ऊंचाई तय करता है। नीचे परिणामस्वरूप चार्ट है ज़ोरो में स्क्रिप्ट workshop51 लोड करें और सुनिश्चित करें कि EURUSD चयनित है। टेस्ट पर क्लिक करें, फिर परिणाम पर क्लिक करें: मध्य विंडो में नीली वक्र कम पीरियड की साजिश है यह ज्यादातर 30 और 40 बार के बीच चलता है, जो कि 5 .. 7 दिन के प्रभावी चक्र के अनुरूप होता है। नीचे की विंडो सिग्नल श्रृंखला दिखाती है ब्लैक लाइनें थ्रेसहोल्ड हैं जो सिग्नल को खरीदने या बेचने को ट्रिगर करती हैं, जब सिग्नल उन पर या उसके नीचे फैलता है। चार्ट में चर और श्रृंखला की साजिश रचने से व्यापार नियमों को समझने और सुधारने में काफी मदद मिलती है। विवरण में चार्ट के एक हिस्से की जांच के लिए, चार्ट के एक भाग में ज़ूम करने के लिए स्टार्टडेट और नम्पडेज़ वेरिएबल्स का उपयोग किया जा सकता है हम देख सकते हैं कि हाईपास फ़िल्टर सिस्टम 100 से अधिक वार्षिक रिटर्न उत्पन्न करता है। यह पहले से ही सरल प्रवृत्ति व्यापार स्क्रिप्ट से बेहतर है, ऐलिस अपने शुल्क के लिए और अधिक करना चाहता है कल अच्छी तरह से जानें कि कैसे अपनी मजबूती बढ़ाने और अधिक सुसंगत रिटर्न पैदा करने के लिए एक सिस्टम को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आज अच्छी तरह से प्रशिक्षण सीखने के साथ एक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सीखें। प्रशिक्षण का मतलब है कि रणनीति के पैरामीटर अनुकूलित होते हैं - जब तक कि रणनीति न्यूनतम विचरण के साथ स्थिर लाभ को रिटर्न न दें तब तक छोटे चरणों में संशोधित किया जाता है। स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज़ेशन में कौन से पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं, इस प्रकार रणनीति का एक हिस्सा है। ऐलिस ने पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन (वर्कश 5252) का चयन करने के लिए कुछ आदेश जोड़ दिए हैं: पैरामीटर अनुकूलन के लिए स्क्रिप्ट की शुरुआत में कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स की आवश्यकता है: सेट (पैरामीटर्स) बारपेरियोड 240 लुकबैक 500 पैरामीटर एक ध्वज है - हम जानते हैं कि LOGFILE फ्लैग के समान पिछले कार्यशाला से - जो ज़ोरो को अनुकूलित मानदंडों का निर्माण और उपयोग करने के लिए कहता है। देखोबैक को रणनीति के सबसे बुरे मामले लुकबैक समय पर सेट होना चाहिए। व्यापार शुरू करने से पहले अपने शुरुआती मूल्यों की गणना के लिए रणनीति के लिए लुकबैक समय की आवश्यकता है इसका सामान्यतः उच्चतम कार्यक्षेत्र जैसे हाईपस () या फिशर () के समान होता है। यदि लुकबैक का समय किसी अनुकूलित पैरामीटर पर निर्भर करता है, तो ज़ोरो इसे पहले से नहीं जान सकता क्योंकि हम इसे लैकबैक वैरिएबल के माध्यम से सीधे सेट करने की आदत बनाते हैं जब हम एक रणनीति को अनुकूलित करते हैं इस मामले में हम इसे सुरक्षित सलाखों के लिए 500 सलाखों पर सेट करते हैं। संकेत गणना एल्गोरिथ्म अब भी थोड़ा अलग दिखता है: थ्रेशोल्ड ऑप्टिमाइज़ (1, 0.5,2,0.1) ऑप्टिमाइज़ करें (4, 2, 8) एटीआर (100) थ्रेशोल्ड और स्टॉप अब ऑप्टिमाइज़ फ़ंक्शन कॉल्स के रिटर्न मान से सेट हो गए हैं । यह अब भी महत्वपूर्ण है कि थ्रेसहोल्ड सेटिंग के साथ लाइन को कोड में स्टॉप सेटिंग के साथ लाइन से पहले आता है। अधिक महत्वपूर्ण मापदंडों को पहले अनुकूलित किया जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण थ्रेशोल्ड जो रणनीति की संवेदनशीलता को निर्धारित करता है और इसके लाभ पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। थ्रेसहोल्ड सेट करने के लिए ऑप्टिमाइज़ को 4 नंबर के साथ कहा जाता है। पहला पैरामीटर डिफॉल्ट मान है, जो 1 है - केवल उस थ्रेशोल्ड के मान से पहले अगले दो नंबर, 0.5 और 2 पैरामीटर रेंज हैं, अर्थात थ्रेसहोल्ड वैरिएबल की निम्न और ऊपरी सीमा। चौथा नंबर, जो वैकल्पिक है, प्रत्येक ऑप्टिमाइज़ेशन चलाने के लिए पैरामीटर को बढ़ाने के लिए चरण मान है। इसलिए थ्रेशोल्ड में 0.1 के चरण में 0.5 से 2 का कोई भी मान हो सकता है। ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया के दौरान, ज़ोरो इस श्रेणी के भीतर सबसे मजबूत मूल्य खोजने का प्रयास करेगा। एलिस ने स्टॉप लॉस दूरी को भी अनुकूलित किया है। डिफ़ॉल्ट मान फिर 4 औसत मोमबत्तियां है ध्यान दें कि ऑप्टिमाइज़ फ़ंक्शन को केवल 3 मापदंडों के साथ ही बुलाया जाता है, चरण पैरामीटर को छोड़ा जाता है - इस स्थिति में ज़ोरो हर ऑप्टिमाइज़ेशन स्टेप के लिए 10 से मूल्य बढ़ाता है। हमें केवल थ्रेशोल्ड के लिए चरण मान देने की आवश्यकता है जिसे समान चरणों में बढ़ाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से, अनुकूलन के लिए और भी अधिक पैरामीटर हो सकते हैं - उदाहरण के लिए प्रधान पारायड कटऑफ मूल्य, या एटीआर फ़ंक्शन के लिए बार की संख्या, या ट्रेल दूरी लेकिन हमारे पास जितने अधिक मापदंड हैं, और उनकी रेंज जितनी बड़ी है, उतनी ही रणनीति को पूरा करने का खतरा अधिक है। अतिरंजित रणनीति अनुकरण में अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है, लेकिन असली व्यापार में गरीब। इसलिए केवल कुछ आवश्यक मानकों को अनुकूलित किया जाना चाहिए, और केवल उचित पैरामीटर सीमाओं के भीतर। कल अच्छी तरह से जांच करें कि प्रशिक्षण रणनीति के प्रदर्शन और इक्विटी वक्र को कैसे प्रभावित करता है। वाणिज्यिक सदस्य सितंबर 2012 में शामिल हुए 141 डाक एलिस ने पैरामीटरों को अनुकूलित करने के लिए पिछले 5 वर्षों से मूल्य डेटा का उपयोग किया है, और परिणाम का परीक्षण करने के लिए समान मूल्य डेटा का उपयोग किया है यह हमेशा वक्र फिटिंग पूर्वाग्रह के कारण बहुत आशावादी परिणाम उत्पन्न करता है। इसकी दूसरी समस्या भी है। 5 वर्षों में, बाजार में बदलाव और व्यापार रणनीतियां लाभहीन हो सकती हैं। यह 5 साल के लिए अपरिवर्तित एक अनुकूलित रणनीति का व्यापार करने के लिए अनुशंसित नहीं है। आम तौर पर रणनीति के मापदंडों को नियमित बाजारों में मौजूदा बाजार की स्थिति में बदलने के लिए पुन: अनुकूलित किया जाना चाहिए। ज़ोरो ऐसा ही कर सकता है, जबकि जीवन व्यापार, लेकिन हम यह कैसे एक परीक्षण में अनुकरण कर सकते हैं और वास्तविक व्यापार व्यवहार के कुछ यथार्थवादी भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर वॉक-फॉरवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन है। इसके नाम के विपरीत, यह केवल अनुकूलन नहीं है इसकी भी एक विश्लेषण पद्धति है जो न केवल रणनीति एल्गोरिथ्म का परीक्षण करती है, बल्कि इसकी पैरामीटर श्रेणियों और अनुकूलन सेटिंग्स भी है। अगर कोई रणनीति चलने के पहले विश्लेषण में विफल हो जाती है, तो वह वास्तविक व्यापार में भी असफल हो जाएगी, भले ही वह एक बैकटेस्ट में भारी मुनाफा एकत्र करे। इस कारण से, आगे चलना ऑप्टिमाइज़ेशन (डब्ल्यूएफओ) एक रणनीति या ईए विकसित करते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है - और यह सबक आज रणनीति विकास सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डब्लूएफओ ने केवल पटकथा (वर्कशॉप 53) की शुरुआत में दो पंक्तियां जोड़ना आवश्यक है: NumWFOCycles 10 NumBarCycles 3 पहली पंक्ति WFO को एक डेटा फ्रेम के साथ सक्रिय करती है जिसे 10 चक्रों में सिमुलेशन अवधि में स्थानांतरित किया जाता है। फ्रेम में एक प्रशिक्षण अवधि और बाद के परीक्षण होते हैं, जैसा कि नीचे दी गई संख्या के अनुसार: प्रशिक्षण अवधि उन मापदंडों को उत्पन्न करती है, जिन्हें बाद की परीक्षा अवधि में परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर टेस्ट क्वांटससेनक्वाट मूल्य डेटा का उपयोग करता है जिसका उपयोग इसके मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए नहीं किया गया था - जैसे कि यह वास्तविक व्यापार में होगा। तब डेटा फ़्रेम को सत्यापित करने के लिए सिमुलेशन की अवधि में स्थानांतरित किया जाता है कि अलग-अलग समय पर शुरू होने पर रणनीति कितनी होगी। हालांकि, एक समस्या है theres स्पष्ट रूप से WFO पूर्ण सिमुलेशन अवधि के दौरान अनुकूलन की तुलना में कम कीमत डेटा का उपयोग करता है। अनुकूलन और परीक्षण प्रक्रिया में कम ट्रेडों को सिम्युलेटेड किया जाता है, परिणाम सटीक होता है। प्रति WFO चक्र के लिए अधिक ट्रेडों प्राप्त करने के लिए, ऐलिस एक लंबी चक्र अवधि का उपयोग कर सकता है। समस्या यह है कि बाजार समय के साथ बदलता है, इसलिए 2009 से कीमत की वक्र 2011 की तुलना में कीमत की वक्र की तुलना में अलग रणनीति मापदंडों की आवश्यकता है। जब एक WFO चक्र के लिए एक या दो साल के मूल्य डेटा से अधिक का उपयोग करते हैं, डेटा भी बहुत अलग बाजार की अवधि , जो अक्सर अनुकूलन अप्रभावी बनाता है नतीजा तो खराब होता है और बेहतर नहीं। इसलिए, चुनौती अधिक डेटा का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एक ही डेटा से अधिक ट्रेडों को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि बार की अवधि के हिसाब से ऐतिहासिक मूल्य डेटा बहुत अधिक संकल्प में उपलब्ध होता है, ओस्ट्रमप्लिंग नामक एक विधि को ट्रेडों की संख्या में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुकरण कई बार दोहराया जाता है हर बार बार डेटा की कीमतों में अलग ऑफसेट के साथ रीसाम्पल किया जाता है। इससे प्रत्येक वक्र में विभिन्न ट्रेडों को ट्रिगर करने वाले थोड़ा अलग सलाखों के साथ घटता का एक सेट उत्पन्न होता है, जबकि एक ही समय में रुझान, समय-समय पर व्यवहार और मूल कीमत वक्र के अन्य गुण बनाए रखता है। इस ऐलिस के लिए संख्या 3 को 3 के लिए वैल्यू सेट किया गया है। यह अनुस्मारक तीन बार resampled सलाखों के साथ चलाता है, और तीन सिमुलेशन चक्र के औसत से प्रदर्शन और इक्विटी वक्र की गणना। ओवरस्मैंपलिंग ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, साथ ही साथ परीक्षा परिणाम की सटीकता भी बढ़ा सकती है। बेशक, ओवरमाप्लिंग की सीमा है - अभी भी मूल कीमतों का उपयोग कर रहे हैं, केवल बार एक अलग तरीके से बनाए गए हैं। विधि बहुत सुधारात्मक प्रवृत्ति घटता पर आधारित रणनीतियों में काफी सुधार नहीं करती है, जैसे कि दो बहुत लंबी अवधि चलती औसत के पार करने के लिए। लेकिन यह रणनीतियों के लिए अच्छी तरह से काम करता है जो कीमत वक्र के उच्च आवृत्ति हिस्से का उपयोग करते हैं। और यह रणनीति के लिए एक और परीक्षण है: यदि यह ओवरस्प्लिंग के साथ असफल हो जाता है, तो यह मूल कीमत वक्र की सलाखों के ऊपर पहुंचने की संभावना है। कार्यशाला 53 स्क्रिप्ट लोड करने के बाद, ट्रेन पर क्लिक करें प्रशिक्षण में कुछ मिनट लगते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र के लिए एक पूर्ण अनुकूलन किया जाता है, और प्रक्रिया को ओवरसाप्लिंग के साथ 3 बार दोहराया जाता है। अनुकूलित मानदंड अब प्रत्येक WFO चक्र के लिए एक अलग पैरामीटर फाइल में संग्रहीत किए जाते हैं। जब आप अनुकूलन प्रक्रिया के बाद टेस्ट पर क्लिक करते हैं तब उनका उपयोग किया जाता है कल अच्छी तरह से देखें कि डब्लूएफओ ने एलिसस रणनीति के साथ क्या किया है। कृपया यहां पूछिए कि कुछ स्पष्ट या गलत समझाया गया है - यह पाठ वास्तव में महत्वपूर्ण था क्योंकि WFO सफल प्रणाली के विकास की कुंजी है। यह WFO - प्रशिक्षित रणनीति का प्रदर्शन है - फिर से, वर्तमान मूल्य डेटा के आधार पर आपका परिणाम थोड़ा अलग दिख सकता है: नीचे दिए गए चार्ट को प्राप्त करने के लिए परिणाम पर क्लिक करें: हम देख सकते हैं कि परीक्षण केवल 3 वर्ष 2008 और 200 9 के लिए उपयोग किया जाता है लुकबैक और प्रशिक्षण अवधि के लिए यद्यपि इक्विटी वक्र चिकना नहीं दिखता है, रणनीति आगे चलने वाले विश्लेषण और ओवरसाप्लिंग के साथ लाभदायक रहती है, जो रणनीति के लिए एक कठिन तनाव परीक्षण का गठन करती है। एलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि इसकी कीमत 12000 फीस है जब इस रणनीति के जीवन में व्यापार होता है, तो अब इसे नियमित रूप से फिर से प्रशिक्षित और वर्तमान बाजार की स्थिति में अनुकूलित किया जाना चाहिए, जैसे कि डब्ल्यूएफओ प्रक्रिया में। इसके लिए, ऐलिस ने स्क्रिप्ट में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी हैं: रीट्रन नोजरोज़ा है, जब लाइफ ट्रेडिंग के दौरान ट्रेन बटन को क्लिक किया जाता है UpdateDays इस समय दलाल सर्वर से नए मूल्य डेटा लोड करने के लिए समय अवधि है जब कीमत का अनुकूलन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मूल्य डेटा 30 दिनों से अधिक पुराना है। SelectWFO tells Zorro not to optimize the whole simulation period, but only a certain WFO cycle in this case, the last cycle that contains the new price data. Clicking Train every couple of months will continue the WFO process during trading, and makes the strategy independent of external parameter settings - we have essentially a parameter-free strategy. Can we really expect the projected annual return and average monthly income when we let Zorro trade it this way Maybe in the long run, but well have have long periods, as in 2012, with no profit. Tomorrow well learn how to make strategy returns more steady and reliable so that Bob can really derive a regular income from them. What have we learned so far 9658 The DominantPeriod function returns the main cycle of the price curve. It can be used to control filters or indicators. 9658 The HighPass filter removes the trend from a price curve. 9658 The Fisher transform compresses a curve to a Gaussian distributed range. 9658 The plot function displays the curves of signals and indicators. 9658 The crossOver and crossUnder functions detect the crossing of a curve with a threshold or with another curve. 9658 Optimize parameters for for making a strategy more robust. 9658 Walk Forward Optimization simulates trading under realistic conditions. 9658 Oversampling improves the optimizing quality and and the test accuracy. 9658 WFO trained strategies should be re-trained in regular intervals. Tomorrow well start with portfolio trading. Youll also learn that money management is very different to the usual quottrade only 1 of your accountquot rule. I. TEXT AND MATERIALS Texts . Required (get the latest (i. e. currently published) editions of the following) The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook, Michael Kerrisk, No Starch Press, 2010 (2 copies on Ready Reserve in Eckhart) C Concurrency in Action: Practical Multithreading. Anthony Williams, Manning Pub. 2012 Online References: Required (these will be referenced in the reading schedule below prefixed by OR-: with ID number) Articles marked Available through the Cluster only are (only) available through the cluster are at OR-1. LMAX - How to Do 100K TPS at Less than 1ms Latency OR-2. What is FIX OR-3. Soft Real Time Programming in Linux 2.6 OR-4. The Evolution of MultiCast OR-5. Trade-Offs between Latency, Complexity, and Load Balancing with Multicast Algorithms Available through the Cluster only OR-6. The Evolution of Multicast: From the Mbone to Interdomain Multicast to Internet2 Deployment Available through the Cluster only OR-7. Gammo et. al. Comparing and Evaluating epoll, select and poll Event Mechanisms OR-8. The Free Lunch is Over: A Fundamental Turn Toward Concurrency in Software. Sutter, Dr. Dobbs Journal, 30(3), March 2005 OR-9. Is the Free Lunch Really Over Scalability in Manycore Systems: Part 1, Michael Wrinn, Intel White Paper Available through the Cluster only OR-10. Is the Free Lunch Really Over Scalability in Manycore Systems: Part 2: Using Locks Efficiently, Michael Wrinn, Intel White Paper Available through the Cluster only OR-11. Intel Threading Building Blocks (TBB) Getting Started Guide OR-12. Intel Threading Building Blocks (TBB) Tutorial Texts : Highly Recommended Ancillary . Practical for Financial Markets. Shetty amp Jayaswal, Apress, 2006 Multicast Sockets: Practical Guide for Programmers. Makofske amp Almeroth, Morgan Kaufman, 2003 Accelerated C: Practical Programming by Example . Koenig and Moo, Addison-Wesley, 2000. Advanced Programming in the UNIX(R) Environment . Richard Stevens, Addison-Wesley, 1992 (2 copies on Ready Reserve in Eckhart) C Templates: The Complete Guide. David Vandevoorde, Addison-Wesley, 2002 Programming with POSIX Threads . Butenhof, Addison-Wesley, 1997 (2 copies on Ready Reserve in Eckhart) Understanding UnixLinux Programming: A Guide to Theory and Practice. Molay, Prentice Hall, 2003 (1 copy on Ready Reserve in Eckhart) UNIX Network Programming, Volume 1: Networking APIs - Sockets and XTI (2nd Edition) . Richard Stevens, Prentice Hall, 1998 (2 copies on Ready Reserve in Eckhart) UNIX Network Programming, Volume 2: Interprocess Communications (2nd Edition) . Richard Stevens, Prentice Hall, 1999 (2 copies on Ready Reserve in Eckhart) Programming: Principles and Practice Using C . Stroustrup, Addison-Wesley, 2009 (beginners introduction to C programming by lhomme lui-mme) Modern C Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Andrei Alexandrescu, Addison-Wesley, 2001 Standard C IOStreams and Locales: Advanced Programmers Guide and Reference. Langer and Kreft, Addison-Wesley, 2000 C Cookbook, Stephens et. al. OReilly, 2006 C: A Reference Manual (5th Ed.) . Harbison amp Steele Prentice Hall (2002). ISBN: 013089592X Expert C Programming--Deep C Secrets . van der Linden, Prentice Hall (1994). ISBN: 0131774298 Introductory C . Petersen Morgan Kaufmann Publishers ISBN: 0125521421 2nd edition (January 15, 1997) C Programming: A Modern Approach . King W. W. Norton amp Company ISBN: 0393969452 (April 1996) General Unix Programming: Unix Systems Programming . Robbins amp Robbins, Prentice Hall, 2003 Managing Projects with Make . Andy Oram and Steve Talbott, OReilly, 1991 Unix Systems Programming with SVR 4 . David Curry, OReilly, 1996 Linux Socket Programming By Example . Warren Gay Pthreads Programming . Nichols et. al, OReilly, 1996 The Unix Programming Environment . Kernighan amp Pike, Prentice Hall, 1984 Advanced Unix Programming . Rochkind, Prentice Hall, 1985 Interprocess Communications in UNIX: The Nooks amp Crannies . Gray, Prentice Hall, 1988 Unix Distributed Programming . Brown, Prentice Hall, 1994 Power Programming with RPC . Bloomer, OReilly, 1992 Using C on the UNIX System . Curry, OReilly, 1989 Learning the UNIX Operating System. 4 th Edition . Peek, et. al. Orielly, 1997 A Practical Guide to Linux . Mark Sobell, Addison-Wesley, 1997 Portable Shell Programming . Bruce Blinn, Prentice Hall, 1996 UNIX Power Tools . Peek et. al. OReilly, 1993 Learning the Bash Shell, 2nd. ईडी। । Newham amp Rosenblatt, OReilly, 1998 General Operating Systems . Modern Operating Systems, 2nd. ईडी। । Tanenbaum, Prentice Hall, 2001 Operating System Concepts . 5th Ed. । Silberschatz amp Galvin, Addison-Wesley, 1998 UNIX Internals: The New Frontiers . Vahalia, Prentice Hall, 1996 UNIX Internals: A Practical Approach . Pate, Addison-Wesley, 1996 1. Knowledge of C or C is required as you will be actively coding in one or both of these languages. If you do not know C, knowledge of C is sufficient as long as there is some exposure to some object-oriented programming language, such as Java, C, Objective C, CLOS, Smalltalk, Scala, or Ruby, etc. 2. All students should have taken the CSPP Unix Bootcamp or the MacLab Unix Course prior to the first day of class (or have the requirement waived). Those who have not completed this requirement will need approval of the instructor, which will most likely not be granted unless you can demonstrate substantial experience working in a Unix environment. CSPP 51081 will prove invaluable. Although not required, trading experience, or experience working in the financial industry either in a technical or business capacity is a definite plus but is not required. तृतीय। COURSE DESCRIPTION This course will focus on three general goals: (a) the operation of exchange trading systems at a high level, (b) real world computational issues in trading systems and their communication with exchanges, and (c) the implementation details in actually developing an exchange trading system in computer software. We will accomplish these goals by having lectures that (a) focus on the technological strategies in implementation, lectures that (b) focus more on relevant system functionality, as well as (c) guest lectures from industry leaders who will offer a greater breadth in the overall landscape of trading systems and exchange systems operations. Specifically, this course is designed to give students hands-on implementation experience in designing and building a functioning trading system in C and C using state-of-the-art tools and environments. Students will work collaboratively in developing an exchange platform that implements the fundamental lifecycle of client-to-exchange communication, namely: Order Receipt, Order Matching, Market Data Broadcast, Order Book Management Strategy, and Trade Notification. The course structure will be a combination of lecture and laboratory where students will implement a functioning (albeit primitive) equity exchange known as The University of Chicago Equities Exchange, or UCEE (pronounced 8220You See8221), with a focus on trading equity shares (students are free to provide additional support in their implementations for commodities, options, etc. if they feel ambitious, although only equity trading support is required). Students will form self-organized development teams (approved by faculty) and the teams will compete with one another in creating their teams UCEE system in code. For the implementation, we will focus on developing an exchange platform for the processing of equity trades. Issues in distributed systems development will be addressed. Students will learn how to implement the various exchange workflows including an Order-Matching Engine, BroadcastMulticast Engine, and Data Exchange and Management. The implementation will be based on technical and functional lectures and accompanying laboratores that focus on fundamental enabling technologies including advanced signals, parent and child process management, and advanced socket management including multicast socket communication. In addition, both UDP vs. TCP processing will be covered, along with Multithreading vs. Multiprocessing strategies, advanced issues in POSIX multithreading and synchronization, POSIX Interprocess Communication with a focus on shared memory and sempahores, and IO multiplexing. Other topics relevant to tradingexchange system development will be discussed as needed and as time permits. Lectures will alternate between technicalcapability instruction and functional discription of system components as well as guest lectures on related topics from exchange members, system developers, traders, and others directly involved in trading systems operations and execution on a day-to-day basis. Because of the time constraints of a quarter system, we cannot address certain operational aspects of a real-world exchange. Therefore, broader ancillary topics pertaining to the larger lifecycles of equity markets including Straight Through Processing, Clearing and Settlement, Equity Arbitrage and HFTShort-Term Algorithmic Trading will also be addressed, time permitting. There will be no expectation that any implementations will support these operational aspects. चतुर्थ। LEARNING OBJECTIVES Upon completion of this course students will: A. Understand fundamental concepts and terminology around trading and exchange systems and their development. B. Understand the various tools and techniques available for creating real world high speedlow latency trading systems. C. Understand the fundamentals of the components required in the functioning a real world financial exchange. D. Understand the various tradeoffs in the architecture and design of trading systems. E. Understand in detail the core facilities used in trading and exchange systems development, including shared memory, multithreaded design, semaphores, mutexes, message queues, socket protocols and connectivity, etc. F. Become familiar with socket programming using the Berkeley socket API using C, including multicast G. Become familiar with multithreading strategies in CC Unix development V. ACADEMIC INTEGRITY Students are expected to have read and understood the Universitys policy on Academic Integrity. This policy is detailed in the Student Manual of University Policies and Regulations, available online at uchicago. edudocsstudentmanual. छठी। METHOD OF INSTRUCTION Methods include lecture and laboratory assignments. सातवीं। OTHER COURSE INFORMATION No formal attendance taken. There may be information presented in class that is not in the texts. You will be responsible for all information discussed in class and assigned in the required readings. If you miss an exam or quiz, you will need to speak with the instructor ASAP . Prepare for unhappiness. Students are expected to read the assigned texts before class in order to be able to full participate in the discussions. आठवीं। METHOD OF EVALUATING STUDENT PROGRESS Assigned work will be evaluated as follows: NB: The end of the quarter is the time at which the final grade you have earned through your work in the quarter is recorded with the registrar. It is not the time at which you begin negotiations with Professor Shacklette for ad hoc extra credit opportunities. There is no extra credit offered in this course, either at the beginning or at the end. If you are disatisfied with the grade you have earned at the end of the quarter, your only options will be to retake the course the next time it is offered, or accept the grade you earned. The due dates for labs are on the syllabus schedule below. All labs are required. Lab assignments, when completed, should be tarballed up into a single gzipped tarball and sent to the instructors. The instructors will post instructions on submitting labs. Each student will work individually (NOT in teams) on the laboratory assignments. For each part of the lab assignment there are detailed descriptions of what you should turn in. You should include ALL supporting files (source files, data files, etc.) as attachments to the submission email (a single message). Please send only UNIX-readable (text) files unless you are including supporting designother files, in which case you may submit that aspect of your submission in native format, for example, visio diagrams, omnigraffle diagrams, excel spreasheets, etc. All work is evaluated and graded on the LINUX CLUSTER (i. e. not solaris, hpux, irix, aix, etc.) FAILURE TO PROVIDE AND DELIVER TO THE GRADERS ALL SCRIPTS, ALL COMMANDS, AND ALL SUPPORTING FILES, TEXT OR SOURCE, YOU USED TO DELIVER AND PRODUCE THE SOLUTION WILL RESULT IN A LOSS OF POINTS. IF THE GRADERS, WORKING SOLELY ON THE LINUX CLUSTER, CANNOT REPRODUCE YOUR SOLUTION OR ANY PART OF YOUR SOLUTION FROM THE SET OF INFORMATION YOU PROVIDE, YOU WILL LOSE PARTIAL OR FULL CREDIT. Note: Labs are due as scheduled below. All assignments are due as specified on this syllabus and supporting lab pages. Students who turn in work late, regardless of the reason, will receive 1 point off from the first day the assignment is due (calculated as the first 24 hour period following the due date and time), and continuing for 5 days. Assignments turned in more than 6 days late from the original due date will not be accepted and the student will receive a 0 on the assignment. ALL late deliveries, regardless of cause, including, but not limited to, acts of God, war, riot, embargoes, acts of civil or military authority, terrorism, fire, flood, tsumami, earthquakes, hurricanes, typhoons, tropical storms or other natural disasters, fiber cuts, strikes, shortages in transportation, facilities, fuel, energy, labor or materials, failure of the telecommunications or information services infrastructure, hacking, SPAM, or any failure of a computer, server or software, including Y2K errors or omissions, the common cold, the flu, asthema, stomach flu, work, work travel, family, childcare, golf, badminton, cricket, croquet, dodgeball, football (soccer), lacrosse, other sporting events, vacation, and other life-related exigencies and necessities, while fortunate or unfortunate as the case may be, will still incur the penalty. It is assumed that you will have plenty of time to work on each assignment, and that an individual penalty or two will have little overall effect on a students final grade, unless lateness is chronic or other grades are poor, in which case, of course, the penalty will be more cumbersome. If you are late with a delivery and therefore receive a penalty (which you will if you are late for any reason) and its an isolated incident and the rest of your work is excellent, the penalty should be innocuous. The instructor reserves the right to alter the course contents, dates, times or percentage of credit based on time allowed and class progress through the course material. The instructor also reserves the right to curve grades if he deems it in the best interest of the majority of students. नौवीं। COURSE SCHEDULE NB: The Instructor reserves the right to alter the schedule as class progress dictates. The following abbreviations reference the following works: Common emacs commands (cheat sheet): Ctrl-x-f. To open a file (Hold down Control Key and then type x followed by f (still holding down the Control Key)) Ctrl-x-s: To save a file Ctrl-x-c: To close Emacs (All buffers) Ctrl-x 2: To split buffer horizontally Ctrl-x 3: To split buffer vertically Ctrl-x 1: To close all the buffers except current Ctrl-x 0: To close the current buffer M-x. To enter a command M-x compile: To compile M-x gdb: GNU Debugger Meta Key (M-) Cheat: Under Linux: the Esc key Under Windows: the Alt key Under MacOs it should be the Command key. GNU Emacs Manual (pdf) Boston University Emacs Programming Guide for C Supplemental Reading (in no particular order) Mastering Regular Expressions . Jeffrey E. F. Friedl (OReilly amp Assoc. 1997, ISBN: 1-56592-257-3). An thorough discussion of an inexhaustible subject. Learning the UNIX Operating System . 4 th Edition, Jerry Peek, Grace Todino amp John Strang (Orielly amp Associates, 1997, ISBN: 1-56592-390-1) A virtual Cliffs Notes for the Unix Operating System. Using C on the UNIX System . David A. Curry (OReilly amp Assoc. 1985, ISBN: 0-937175-23-4). A good introduction to C programming on Unix. Learning GNU Emacs . Debra Cameron amp Bill Rosenblatt (OReilly amp Assoc. 1991, ISBN: 0-937175-84-6). A good introduction to emacs. UNIX for the Impatient, Paul W. Abrahams amp Bruce R. Larson (Addison-Wesley Publishing Company, 1992, ISBN 0-201-55703-7). Good, clear coverage of the utilities, recommended for Unix beginners. UNIX in a Nutshell: A Desktop Quick Reference for System V amp Solaris 2.0 (OReilly amp Associates, Inc. 1992, ISBN 0-56592-001-5). A handy reference for SysV and Solaris 2. When You Cant Find Your UNIX System Administrator . Linda Mui (OReilly amp Associates, Inc. 1995, ISBN 1-56592-104-6). The title says it all. UNIX Power Tools . Jerry Peek, Tim OReilly, and Mike Loukides (OReilly amp Associates, 1993, ISBN 0-679-79073-X). An excellent compendium of tricks of the masters, written for beginners and intermediates. Includes a CDROM of useful software. Exploring the UNIX System . Stephen G. Kochan amp Patrick H. Wood (SAMS, a division of Macmillan Computer Publishing, 1989, ISBN 0-8104-6268-0).(OUT OF PRINT) Learning GNU Emacs . Debra Cameron and Bill Rosenblatt (OReilly amp Associates, 1992, ISBN 0-937175-84-6). Unix Shell Programming . Stephen G. Kochan amp Patrick H. Wood (Hayden Book Co. 1990, ISBN 0-8104-6309-1). The classic on shell programming. The third edition is available at amazon The Unix C Shell Field Guide . Gail Anderson and Paul Anderson (Prentice Hall, 1986, ISBN 0-13-937468-X). A Students Guide to UNIX . Harley Hahn. (McGraw-Hill, 1993, ISBN 0-07-025511-3). This, and its almost identical sister, Open Computings Unix Unbound (same author and publisher), is an excellent aid for beginners. Hahns wry humor runs throughout. Tricks of the UNIX Masters . Russell G. Sage (Howard W. Sams amp Co. Inc. 1987, ISBN 0-672-22449-6). Unix System V: A Practical Guide . Mark Sobell (BenjaminCummings, 1995, ISBN 0805375678) (A classic) Unix Network Programming, Volume 1: Networking APIs: Sockets and XTI . Richard Stevens (Prentice Hall, 1998, ISBN 013490012X) The definitive work on Unix Sockets Unix Network Programming, Volume 2: Interprocess Communication . Richard Stevens(Prentice Hall, 1999, ISBN 0130810819) The definitive work on IPC. Applied Unix Programming, Volume 2 . Bharat Kurani (Prentice Hall, 1997, ISBN 0133043460) The Unix C Library Reference Manual, includes C Library, math library, socket library, transport library, and internet library. Advanced Programming in the Unix Environment . Richard Stevens (Addison-Wesley, 1992, ISBN: 0201563177). A practical guide to the theory of sockets and IPC on Unix. The C Programming Language . Brian Kernighan and Dennis Ritchie (Prentice Hall, 1988, ISBN 0131103626). The definitive tutorial on the C Programming Language. Pointers on C . Kenneth Reek (Addisson-Wesley, 1998, ISBN 0673999866). A good introduction to the C Programming Language. C: A Reference Manual, Fourth Edition . Harbinson and Steele (Prentice Hall, 1995, ISBN 0133262243). A good reference manual for the C langugage. Absolute Beginners Guide to C . Greg Perry (Sams, 1994, ISBN 0672305100). One of the easiest avenues into C Programming in print. Practical C Programming, Third Edition . Steve Oualline (OReilly, 1997, ISBN 1565923065). A good tutorial on C, and one of the few that assumes you might be using GNU tools as opposed to Microsofts. Design of the Unix Operating System . Maurice Bach (Prentice Hall, 1986, ISBN 0132017997). Perhaps the best general discussion of the details of the Unix Operating System. Unix Internals: The New Frontiers . Uresh Vahalia (Prentice Hall, 1996, ISBN 0131019082). A newer discussion of the details of Unix, published 10 years after Bachs book. Unix Internals: A Practical Approach . Steve Pate (Addison-Wesley, 1996, ISBN 020187721X). A good and readable discussion of the details of the Unix kernel. The Linux Kernel Book . Card, et. al. (Wiley, 1998, ISBN 0471981419). A good book which concentrates on the particularities of the Linux Kernel code itself. A gentle tour through the kernels source code. The book comes with a CD for RedHat 5.0, whose kernels code is examined throughout the book.